第三屆期貨與衍生品市場(chǎng)國(guó)際會(huì)在滬召開

　　⊙記者 阮曉琴 ○編輯 毛明江

　　10月31日至11月1日，以“衍生品市場(chǎng)復(fù)雜性與應(yīng)對(duì)策略”為主題的第三屆期貨與衍生品市場(chǎng)國(guó)際會(huì)議暨第一屆上海期貨與衍生品市場(chǎng)會(huì)議在上海召開。本次會(huì)議由上海期貨交易所、上海期貨與衍生品研究院、北京航空航天大學(xué)和中國(guó)人民大學(xué)聯(lián)合主辦。

　　上海期貨交易所理事長(zhǎng)、上海期貨與衍生品研究院院長(zhǎng)楊邁軍在致辭中表示，期貨與衍生品市場(chǎng)國(guó)際會(huì)議的成功舉辦為國(guó)內(nèi)外的專家學(xué)者深入了解研究中國(guó)期貨市場(chǎng)、學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)理論方法搭建了平臺(tái)與通道，此次會(huì)議將進(jìn)一步深化中外學(xué)者的合作與交流，推動(dòng)中國(guó)期貨與衍生品市場(chǎng)研究的發(fā)展，促使雙方更深入地研究國(guó)內(nèi)外期貨與衍生品市場(chǎng)存在的問題，更準(zhǔn)確地把握其發(fā)展方向。

　　參會(huì)嘉賓2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)候選人韋羅內(nèi)西教授圍繞“期權(quán)價(jià)格中的隱藏信息”的主題，闡明了政治不確定性對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，以及期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)性對(duì)政治波動(dòng)性大小的映射，同時(shí)還通過模型數(shù)據(jù)說明了期權(quán)價(jià)格與公司信用利差之間的關(guān)系。申銀萬國(guó)證券股份有限公司董事長(zhǎng)李劍閣在主題演講中，借助近年來期貨與衍生品市場(chǎng)的發(fā)展與建設(shè)取得的豐富成果，提出了當(dāng)前期貨衍生品行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展仍需迫切解決的問題及其政策建議。